Quatrième semestre de la Chaire UNESCO au LAMSIN

Modélisation Mathématique en Finance

Tunis, 12 septembre - 17 décembre 2005

COORDINATEUR : Elyès Jouini  (Université Paris Dauphine)

CO-COORDINATEUR : Mohamed Mnif (Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis)

page d'accueil

Affiche du quatrième semestre  (pdf)

L'objectif du cours

Intervenants

Comité d'organisation

Programme du cours

Calendrier

Public et pré-requis

Coût et bourses

Demande d'inscription (télécharger le formulaire .txt)

Demande de bourse (télécharger le formulaire .txt) (date limite 15 Mai 2005)

Contact

L'objectif du cours

Jusqu'au début des années 1970, l'ensemble des méthodes mathématiques de la finance se réduisait au calcul actuariel. Les travaux de références de Black et Scoles et de Merton vont donner une nouvelle dimension à cette discipline. Plusieurs travaux de recherche ont essayé de répondre aux questions des institutions financières. Face à la complexité de la modélisation des phénomènes réels tel que la couverture des produits dérivées, la gestion de portefeuille et la gestion des risques, les techniques utilisées sont de plus en plus compliquées.
Le cycle de cours décrira l'état de l'art dans le domaine de la finance mathématique. Une partie est consacrée à des cours fondamentaux qui présentent les outils mathématiques nécessaires à la modélisation des problèmes de la finance de marchés. D'autres cours, présentent au public des sujets qui connaissent un développement plus récent.
L'ensemble de ces cours permettra de donner une formation complète qui va de la modélisation mathématique jusqu'à l'implémentation numérique.

Intervenants

 Rama Cont, Ecole Polytechnique, France
Nicole ElKaroui, Ecole Polytechnique, France
Monique Jeanblanc, Université d'Evry, France
Elyès Jouini, Université Paris IX - Dauphine, France
Arturo Kohatsu-Higa, INRIA Rocquencourt, France
Damien Lamberton, Université Marne - la-Vallée, France
 Anis Matoussi, Université du Maine, France
 Monique Pontier, Université Paul Sabatier Toulouse, France
Wolfgang Johann Runggaldier, Université Padova, Italie
Walter Schachermayer, Université Technologique de Vienne, Autriche
Mete Soner, Université de Koc, Turquie
Agnès Sulem, INRIA Rocquencourt, France
Nizar Touzi, CREST, France

Comité pour l'organisation du semestre

Lamia Belaid Jaffar,  Amina Bouzguenda Zeghal, Mohamed Mnif

Programme du cours

Les cours seront donnés en français et en anglais. Le programme est organisé autour de trois thèmes :

    A- Mathématiques financières.
    B- Contrôle stochastique.
    C- Gestion des risques.

Calendrier

Les cours ont lieu dans la salle "Chaire Unesco", au 1er étage de la Tour Osman Bahri, à l'Enit (Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis).

Semaines

Intervenants

Cours
12 sep - 17 sep
 Walter Schachermayer Arbitrage
19 sep - 24 sep
 Elyès Jouini Marchés financiers et modèles d'équilibres pdf
26 sep-1oct
 Monique Pontier Calcul stochastique et modèles de diffusion pdf
3oct -7oct
 Anis Matoussi
 Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application en EDP et Finance pdf pdf
17oct-22oct
 Wolfgang Johann Runggaldier
Modèles de courbes de taux
17oct-22oct
 Agnès Sulem
 Méthodes numériques en finance
24oct-29oct
 Monique Jeanblanc
Risque de crédits pdf
31 oct-2 nov
Arturo Kohatsu-Higa
 Problèmes d'insiders avec utilité finie pdf
21 nov-26 nov
 Damien Lamberton
Options Américaines
pdf
21nov-26nov
 Rama Cont
 Problèmes inverses en finance, de la calibration de modèle au risque de modèle
26nov-30nov
 Nicole El Karoui
Mesures de risque pdf pdf pdf
5dec-12dec
 Nizar Touzi
Contrôle optimal stochastique en finance pdf
13dec-17dec
 Mete Soner
 Modèles de sur-réplication pdf

Semaine 1 : du 12 au 17 septembre

C1: Arbitrage ( Walter Schachermayer)


Jours
 9h00-12h00
Lundi
 C1
Mardi
 C1
Mercredi
 C1
Jeudi
 C1
Vendredi
 C1

Semaine 2 : du 19 au 24 septembre

C2: Marchés financiers et modèles d'équilibres( Elyès Jouini)


Jours
 9h00-12h00
Lundi
 C2
Mardi
 C2
Mercredi
 C2
Jeudi
 C2
Vendredi
 C2

Semaine 3 : du 26 septembre au 1 octobre

C3: Calcul stochastique et modèles de diffusion (Monique Pontier)


Jours
 16h00-19h00
Lundi
 C3
Mardi
 C3
Mercredi
 C3
Jeudi
 C3
Vendredi
 C3

Semaine 4 : du 3 au 7 octobre

C4: Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application en EDP et Finance (Anis Matoussi)


Jours
 9h00-12h00
Lundi 3 octobre
 C4
Mardi 4 octobre C4
Mercredi 5 octobre
 C4
Jeudi 6 octobre
 C4
Vendredi 7 octobre
 C4

Semaine 6 : du 17 au 22 octobre

C5: Modèles de courbes de taux (Wolfgang Johann Runggaldier)

C6: Méthodes numériques en finance (Agnès Sulem)

        
Jour  9h00-12h00
 13h00-16h00
Lundi
 C5
 C6
Mardi
 C5
 C6
Mercredi
 C5 C6
Jeudi
 C5 C6
Vendredi
 C5 C6

Semaine 7: du 24 au 29 octobre

C7: Risque de crédits (Monique Jeanblanc)


Jours
 9h00-12h00
Lundi
 C7
Mardi
 C7
Mercredi
 C7
Jeudi
 C7
Vendredi
 C7

Semaine 8 : du 31 octobre au 2 novembre

C8: Problèmes d'insiders avec utilité finie(Arturo Kohatsu-Higa)


Jours
 9h00-12h00
 14h00-17h00
Lundi 31 oct
 C8
 C8
Mardi 1 nov
 C8
 C8
Mercredi  2 nov
 C8

Semaine 10 : du 21 au 26 novembre

C9: Options Américaines (Damien Lamberton)

C10: Problèmes inverses en finance, de la calibration de modèle au risque de modèle(Rama Cont)


Jours
 9h00-12h00
 14h00-17h00
Lundi
 C9
 C10
Mardi
 C9
 C10
Mercredi
 C9
 C10
Jeudi
 C9
 C10
Vendredi
 C9
 C10

Semaine 11 : du 26  novembre au 1 décembre

C11: Mesures de risque (Nicole El Karoui )


Jours
 9h00-12h00
Samedi
 C11
Lundi
 C11
Mardi
 C11
Mercredi
 C11
Jeudi
 C11

Semaine 12 : du 5 au 12 décembre

C12: Modèles de sur-réplication(Nizar Touzi )


Jour  9h00-12h00
 15h00-18h00
Lundi
 C12
Mardi
 C12
Mercredi
 C12
Vendredi
 C12
Lundi
 C12

Semaine 13 : du 13 au 17 décembre

C13: Contrôle optimal stochastique en finance (Mete Soner)


Jour  9h00-12h00
 14h00-17h00
Lundi

Mardi
 C13
 C13
Mercredi
 C13
Jeudi
 C13
Vendredi
 C13

Public et pré-requis

Le cours, de niveau Mastère, est ouvert aux étudiants, aux chercheurs et aux enseignants.

Coût et bourses

Le cours est gratuit. Des bourses de séjour et de voyage seront attribuées à des étudiants doctorants venant de pays d'Afrique et soutenus par leur université d'origine (voir date limite de demande de bourse).

Contact

Mohamed Mnif

ENIT
1002 TUNIS BELVEDERE
TUNISIE
Téléphone: +216 71 874 700 (poste 559) / 71 871 022
Fax : +216 71 871 022

Courriel